Возможность простого создания и управления правилами кредитной политики – система бонусов и/или штрафов для оценки потенциального заемщика.
Данная особенность дает возможность уменьшить риски связанные с некачественными скоринговыми моделями, либо вообще с их отсутствием. При помощи различных правил задаваемых кредитным аналитиком или риск-менеджером создается система формирования рейтинга заемщика, где одни правила-условия увеличивают рейтинг, а другие уменьшают.
Создание и управление правилами распределения заявок для кредитных специалистов с различными правами/ролями.
Одна из самых распространенных задач – определение того, какому специалисту при необходимости должна отправляться та или иная заявка на рассмотрение. Как правило «уровней» таких специалистов может быть много, начиная с сотрудника экономической безопасности и заканчивая кредитными экспертами.
Гибкая настройка интерпретации скорингового рейтинга для кредитных специалистов.
Еще один из важных элементов поддержки процесса принятия решения, когда скоринговая система может выдать для кредитных специалистов рекомендации, замечания, подсказки и различного рода сообщения, чтобы сделать оценку заемщика максимально объективной и качественной. Правила формирования подобного рода сообщений определяет кредитный департамент или департамент риск-менеджмента. Возможность быстрой и качественной оценки динамики изменения состояния кредитного счета отдельного заемщика и кредитного портфеля в целом.
Наличие мощного инструмента для построения скоринговой отчетности является одной из немаловажных особенностей системы кредитного скоринга, приспособленной для работы в российском банке. На основании отчетности можно отслеживать адекватность работы, как всей системы, так и используемых скоринговых моделей и стратегий оценки заемщиков.
Рассматривая какую-либо систему кредитного скоринга, предлагаемую к установке, банк должен в первую очередь убедиться, что в ней присутствует вся необходимая функциональность и только потом переходить к подробному рассмотрению компонентов системы.
Основные компоненты системы кредитного скоринга
Построение скоринговых моделей
В первую очередь следует остановиться на компоненте скоринговой системы, предназначенном для построения скоринговых моделей. Основные его функции это анализ, группировка и предварительная обработка данных, необходимых для разработки скоринговой модели, а также анализа кредитного портфеля.
Кроме того, данный компонент должен давать возможность определять ключевые факторы, которые влияют на кредитоспособность клиента. Разработка скоринговой модели с помощью этого компонента и дальнейшая оценка ее работы должна быть полностью автоматизирована. В компоненте для построения скоринговых моделей должен быть предусмотрен экспорт моделей на сервер принятия решений и возможность анализа клиентской базы с разделением ее на однородные группы по индикаторам риска или другими факторам.
В том случае, если в скоринговой системе нет компонента для разработки моделей, то банк, установивший такую систему окажется в зависимости у скоринг-вендора. Каждый раз при внедрении нового кредитного продукта или при необходимости корректировки уже имеющихся моделей придется обращаться к вендору. Стоимость эксплуатации системы в этом случае значительно возрастет, да и оперативность реагирования на изменения рыночной ситуации будет оставлять желать лучшего.
В отдельных случаях модель экспортируется в виде программного кода, во фронт-офисное решение банка. Такой подход вряд ли можно назвать рациональным. Во-первых, банку придется постоянно держать штат высококлассных IT специалистов, а во-вторых, риск-менеджмент, как и в предыдущем случае, потеряет возможность быстро реагировать на колебания рынка, в плане изменения, корректировки и быстрого запуска модели в работу.
Построение стратегий принятий решений. Компонент, предназначенный для построения стратегий принятий решений, позволяет риск - менеджменту банка без помощи скоринг-вендора или IT отдела задавать и изменять бизнес-процессы. Данный компонент должен быть достаточно мощным, что бы дать возможность риск-менеджменту банка оперировать набором скоринговых инструментов, включая скоринговые модели, а также выстраивать с их помощью сколь-угодно сложные многоуровневые процессы принятия кредитных решений. Однако при этом он должен обладать гибкостью и удобным пользовательским интерфейсом.
Актуальные статьи:
Ценообразование при выпуске Собственных векселей
Цена приобретенных Собственных векселей рассчитывается Сотрудником Отдела на базе действующих на дату совершения Сделки ставок привлечения денежных ресурсов в зависимости от срока и суммы Собственных векселей.
Расчет дисконта (разницы ме ...
Эволюция теорий денег
В теориях денег следует выделить три основных направления: металлистическое, номиналистическое и количественное.
Металлистическаятеория отождествляла деньги с благородными металлами - золотом и серебром и получила развитие в XV - XVII вв ...
Понятие ценных бумаг и рынка ценных бумаг
Прежде чем рассматривать инфляцию на рынке ценных бумаг, необходимо понять, что вообще такое ценные бумаги, рынок ценных бумаг
Рынок, на котором продаются и покупаются материальные ресурсы, в западной экономической литературе получил наз ...