Fraud скоринг – оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика.
Этот тип скоринга, как правило, используется в связке с Application и Behavioral-скорингом для более детального анализа заемщиков. Его актуальность для российского рынка достаточно велика. По данным ряда отечественных банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей, и этот показатель с каждым годом продолжает медленно, но неуклонно увеличиваться.
Таким образом, получается, что более всего для российского рынка актуальны Application-скоринг и Collection-скоринг. Что касается Behavioral и Fraud скоринга, то об их необходимости только сейчас начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка. Следовательно, одной из основных особенностей систем кредитного скоринга, адаптированных для отечественных банков является максимально полная поддержка Application-скоринг и Collection-скоринг.
Соответствие скоринговой системы соглашению Базель II Ни для кого не секрет, что сегодня мы видим явный интерес к отечественным банкам со стороны «иностранных» финансовых групп. А это обозначает, что одной из немаловажных особенностей системы кредитного скоринга, стоящей в отечественном банке становиться ее соответствие соглашению Базель II с точки зрения рабочего процесса и обработки кредита.
При использовании скоринговой системы, результатом оценки должна являться не только дифференциация кредитной заявки на "хорошую" или "плохую", но также вероятность невозврата кредита, уровень риска и максимальный лимит кредита, а также рекомендуется к выполнению целый ряд особенностей, которые в целом позволяют построить наиболее эффективную систему управления рисками.
Далее рассмотрим некоторые требования соглашения Базель II, которым должна удовлетворять система кредитного скоринга:
Система должна качественно локализовывать риски: 7 категорий рейтинга для "хороших" заемщиков, 1 категория для заемщиков в дефолте.
В системе должно быть предусмотрено централизованное хранение всей информации.
Скоринговая система должна иметь возможность эволюции по мере накопления данных: от консервативной экспертной, до автоматизированной статистической.
Система должна обеспечить возможность контроля и оценки, как комплексных показателей, так и данных по каждому заемщику в любой момент времени.
Система должна обладать единой системой документирования процесса построения скоринговых моделей.
Система должна предоставлять возможность корректировки модели, как по всему портфелю, так и по высокорисковым диапазонам отдельно, с минимальной частотой 1 раз в год.
Функциональные возможности полноценной системы кредитного скоринга
Далее кратко перечислим основные особенности системы кредитного скоринга, которыми она должна обладать, чтобы максимально эффективно работать в отечественном банке.
Возможность создания скоринговых моделей, как экспертных так математических, а так же анализ и оценка финансовой эффективности вновь созданных моделей на кредитном портфеле и быстрая (в течение нескольких минут) интеграция их в работу.
Обычно эту возможность предоставляют специализированные приложения, которые позволяют создавать различные модели оценки заемщиков, начиная от простых бальных и заканчивая кластерным анализом, деревьями решений и нейросетями. Причем использоваться такие модели могут на разных этапах работы с заемщиком – как при оценке на выдачу кредита, так и для скоринга мошенничества, прогнозирования своевременных взносов на погашение кредита и т.п. Создание в течение нескольких минут и дальнейшее использование в скоринговой системе стратегий анализа заемщиков. Крайне важной особенностью является возможность быстро создать, настроить и запустить в работу новый кредитный продукт. Если система не дает такой возможности, то нельзя говорить, о том, что она эффективно работает на таком динамичном рынке, как российский рынок кредитования физических лиц.
Использование для анализа и скоринга информацию из внешних источников – черные списки, кредитные бюро, свои локальные базы данных.
Также очень важный момент, который в первую очередь позволяет использовать наиболее полный набор информации по заемщику на этапе его анализа.
Актуальные статьи:
Основные проблемы современного страхового рынка
В течение последнего десятилетия в России были созданы и получили заметное развитие негосударственные страховые организации, сформировались основы страхового надзора и страхового законодательства. Сегодня структура страхового рынка включа ...
Правовые основы деятельности коммерческого банка как субъекта экономики
Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции:
- привлечение во вклады денежных средс ...
Обобщение результатов сравнительного анализа методик кредитоспособности
Обобщение результатов анализа рассмотренных методик определения кредитоспособности заемщика описаны в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1
Обобщение результатов сравнения методик кредитоспособности заемщика
Признаки
Методики используемые ...