Из таблицы 2.6 следует, что в структуре активов филиала "Ростовский" ОАО ОТП Банка отделение в городе Донецке произошли существенные изменения по группам риска.
С точки зрения рисков все активы кредитной организации классифицируются на пять групп по степени риска вложений и возможной потери части стоимости.
К первой группе относятся активы, имеющие нулевую степень риска: кассовая наличность, остатки средств на корреспондентском и резервном счетах в ЦБ. Эта группа составила в 2010 году 7,3 процента от общего количества активов, и по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 440 тысяч рублей.
Ко второй группе относятся активы с 10 процентной степенью риска. В нее входят остатки на корреспондентских счетах в иностранных банках. В 2010 году остатки на счетах составили 8,4 процента, уменьшившись на 3,4 процента по сравнению с 2009 годом, или на 240 тысяч в стоимостном выражении.
Для третьей группы активов вероятность возникновения рисков составляет 20 процентов. Они охватывают инвестиции банков в ценные бумаги местных органов власти. Эта группа составила в 2010 году 3,3 процента, уменьшившись на 3,15 процента по сравнению с 2009 годом или на 260 тысяч в стоимостном выражении.
Четвертая группа включает активы с 50 процентным риском. В эту группу включены: остатки средств на корреспондентских счета российских коммерческих банков, гарантии и поручительства, выданные банком. Произошло уменьшение по данной группе средств на 750 тысяч рублей в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Для пятой группы риск составляет 100 процентов. К ней относятся краткосрочные, долгосрочные и просроченные ссуды, все остальные инвестиции банка. Эта группа составляет самый большой процент – 75,2 процентных пункта.
Произошел скачек пятой группы риска из–за увеличения количества ссуд, выданных в 2010 году. Наглядно проследить изменение по группам риска можно на рисунке 2.8.
Рисунок 2.8 – Структура активов филиала "Ростовский" ОАО ОТП Банка отделение в городе Донецке по группам риска за 2009–2010 года
Из приведенного выше рисунка 2.8 видно, что банк ведет рискованную политику и нуждается в срочном переструктурировании активов. У банка неудачное распределение активов по группам риска. Из этого вытекает, что банк не диверсифицирует риски по всем активам, занимается в основном однотипными операциями по кредитованию.
Следующим шагом для определения кредитного портфеля необходимо проанализировать классификацию ссуд в разрезе субъектов кредитования. В таблице 2.7 произведем анализ ссуд, выдаваемых банком.
Таблица 2.7 – Классификация ссуд в разрезе субъектов кредитования филиала "Ростовский" ОАО ОТП Банка за 2009–2010 годы
|
Субъекты кредитования |
Сумма, тысяч рублей |
Структура, процентов |
Отклонения | |||||
|
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
Абсолютные, тысяч рублей |
Относительные, процентов | |||
|
+ |
– |
+ |
– | |||||
|
Физические лица |
1140,0 |
1190,0 |
23,4 |
15,8 |
50,0 |
– |
104,0 |
– |
|
Общества с ограниченной ответственностью,открытые акционерные общества, закрытые акционерные общесьва |
2780,0 |
5310,0 |
57,0 |
70,5 |
2530,0 |
– |
191,0 |
– |
Актуальные статьи:
Котировка цен на бирже
Котировка цен является одной из главных функций товарной биржи. Проследим как происходит этот процесс на простом примере. Допустим у нас есть двадцать производителей и сто покупателей определенного товара, территориально расположенных на ...
Кредитные риски: сущность, методы оценки
Кредитный риск в банковской деятельности возникает в процессе кредитования субъектов экономики. Значение в структуре банковских рисков зависит от масштаба кредитных операций, осуществляемых банком. Размещение значительной части активов в ...
Российско-Китайское сотрудничество в банковской сфере
После длительного перерыва, вызванного кризисом конца 90-х гг., российско-китайское межбанковское сотрудничество в последние 2-3 года заметно активизировалось. Китайская сторона, учитывая позитивные тенденции в развитии российской экономи ...