Базовая модель рейтинговой оценки деятельности коммерческих банков CAMEL

Центральный Банк и его функции » Базовая модель рейтинговой оценки деятельности коммерческих банков CAMEL

Страница 2

Каждый показатель получает номер от "1" (хороший) до "5" (неудовлетворительно). Пять показателей складываются и делятся на 5 для получения сводной оценки.

Сводная оценка дает банковскому супервизору ясное представление о том, является ли банк в целом "хорошим", "удовлетворительным", "достаточным", "критическим" или "неудовлетворительным".

Самым важным является то, что сводная оценка является важным показателем степени необходимого вмешательства, которое должно быть предпринято по отношению к банку со стороны контролирующих органов.

Рейтинговая система CAMEL представляет собой стандартизированный метод оценки банков, но ее эффективность зависит от умения и объективности супервизоров, осуществляющих проверку и оценку банков на регулярной основе.

Рейтинговая система CAMEL

1 = Strong (Сильный)

2 = Satiafactory (Удовлетворительный)

3 = Fair (Посредственный)

4 = Marginal (Критический)

5 = Unsatisfactory (Неудовлетвориельный)

Сводный рейтинг = 1

(1–1,4)

· Полностью здоров во всех отношениях.

· Полученные данные не имеют существенного значения. Можно не менять систему управления;

· Устойчив по отношению к внешним экономическим и финансовым потрясениям.

· Нет необходимости во вмешательстве органов надзора.

Сводный рейтинг = 2

(1.5–2.4)

· Практически полностью здоров.

· Полученные критические данные не имеют существенного значения. Можно не изменять стиль управления.

· Стабилен и может успешно преодолевать колебания в деловом мире.

· Вмешательство органов банковского надзора ограничено и осуществляется лишь в том объеме, который необходим для исправления выявленных недостатков.

Сводный рейтинг = 3

(2,5–3,4)

· Наличие финансовых, операционных или технических слабостей, варьирующих от допустимых уровней до неудовлетворительных.

· Уязвим при неблагоприятных изменениях экономической ситуации.

· Может легко разориться, если принимаемые меры по преодолению слабостей оказываются неэффективными.

· Дополнительное вмешательство органов банковского надзора с целью устранения недостатков.

Сводный рейтинг = 4

(3,5–4,4)

· Серьезные финансовые проблемы.

· Сохранение нездоровой ситуации при отсутствии должного внимания к финансовым проблемам.

· Без проведения корректирующих мер сложившаяся ситуация может привести к подрыву жизнеспособности в будущем.

· Большая вероятность разорения

· Необходимы тщательный надзор и контроль, а также конкретный план преодоления выявленных недостатков.

Сводный рейтинг 5

(4,5–5)

· Огромная вероятность разорения в ближайшее время.

· Выявленные недостатки настолько опасны, что требуется срочная поддержка со стороны акционеров или из других финансовых источников.

· Без проведения корректирующих мероприятий вероятнее всего будет ликвидирован, объединен с другими или приобретен.

Страницы: 1 2 

Актуальные статьи:

Банковский надзор в Нидерландах
В Нидерландах надзор за деятельностью банков, а с 1991 г. и инвестиционных компаний, осуществляется Управлением надзора центрального банка в соответствии с Законом об основах организации банковской деятельности (1948 г.) (позднее дополнен ...

Основные проблемы страховой фирмы “Сервита Волгоград”
В данной работе был проведен анализ страхового портфеля страховой фирмы ОАО СФ “Сервита Волгоград”, который позволил выявить проблемы в руководстве данной фирмы и наметить мероприятия по их решению. По проведенному анализу в фирме выявлен ...

Рекомендации по организации работы с проблемными кредитами
Проблемные кредиты - один из важных индикаторов успешности банка. Большое их количество говорит о том, что программы кредитования не сбалансированы в отношении риска/доходности либо что эффективная ставка, включающая в себя необходимость ...