В качестве важного вопроса управления активами следует выделить задачу диверсификации, то есть поиск рациональной структуры управляемых активов, обеспечивающей наименьшие потери при снижении их стоимости или размера дохода. Интегро - дифференцированный подход к управлению активами в этом случае заключается в координации управления расширенным набором активов и активов, выпущенных различными экономическими агентами.
Существует два ключевых фактора, которые определяют спрос клиентов банка на средства: с одной стороны, это возможность оттока части или всей суммы депозитов или средств до востребования клиентов, а с другой - это спрос на получение кредитов для удовлетворения производственных или потребительских нужд. Удовлетворение потребностей клиентов в кредитах является одной из самых необходимых условий поддержания устойчивых позиций на рыке банковских услуги поддержания высокого уровня конкурентоспособности коммерческого банка.
Управление активами и их распределение должно осуществляться на основе четкого разделения возможного оттока средств с текущих счетов и спроса на кредиты с тем, чтобы поддержание ликвидности коммерческого банка не приносило чрезмерного вреда его рентабельности.
Практичное решение этого задания может быть осуществлено через управление первичными и вторичными резервами банковского учреждения, а так же активизацию возможностей использования внешних источников пополнения ликвидных средств. При таком подходе целесообразнее применять распределение факторов спроса на ликвидные ресурсы таким образом, чтобы требования клиентов по оттоку средств с текущих счетов банк мог удовлетворить немедленно, для чего он должен иметь в своем распоряжении адекватную величину первичных резервов, а ожидаемый спрос на кредиты удовлетворялся бы с минимальной задержкой.
В последнем случае средством удовлетворения этого спроса могут быть как вторичные резервы, так и возможности привлечения ликвидных средств из внешних источников.)
Применение такого подхода к управлению активами коммерческого банка должно учитывать то, что кроме оттока средств с текущих счетов, который можно прогнозировать в соответствии со среднемесячным оборотом средств по этим счетам, клиенты могут изымать средства со счетов срочных депозитов, срок которых заканчивается в текущем периоде. Исходя их этих двух величин, банк должен сформировать в своем портфеле активов такую сумму первичных резервов, чтобы обеспечить требования клиентов.
Все рассмотренные направления и методы управления активами коммерческого банка целесообразно применять в комплексе, так как, дополняя один другого, они могут создать оптимальные условия для эффективного сбалансирования разных видов размещенных средств, и, таким образом, способствовать поддержанию необходимого уровня финансовой устойчивости и эффективности деятельности банковского учреждения.
Инструментарий управления активными операциями коммерческого банка включает информационные системы, модели планирования, моделирования или сценарный анализ, ежемесячные обзоры и специальные отчеты.
Текущие объемы активов не имеют «идеального» значения, которое можно было бы объективно оценить вследствие сложного влияния микро- и макросреды и поведения клиентов. Поэтому методы управления активами должны, в первую очередь, учитывать проведенные, запланированные и прогнозные активные операции, стоимость фондов, чувствительность этой стоимости, время предупреждения (в случае необходимости), источники получения, общие и структурированные объемы.
Руководство банка, разрабатывая финансовую стратегию управления активами, формируя деятельность банка на рынке, должно учитывать кредитно-финансовую и налоговую политику, состояние государственного и частного секторов, конъюнктуру финансовых рынков, особенности конкурентов, фактических и потенциальных клиентов, собственный финансовый и организационный потенциал, а также влияние внешних факторов (табл. 1.2.1).
Актуальные статьи:
Взаимодействие банков с коллекторскими компаниями
Collection (от англ. Collect – собирать, взимать, инкассировать) – это профессиональное, технологически отработанное взыскание бесспорной задолженности. Collection направлено на возвращение плохих долгов. Коллекторский бизнес предусматрив ...
Принципы воздействия на проблемные банки
Среди арсенала мер воздействия Центрального банка на проблемные кредитные организации можно было бы выделить следующие меры стабилизационного характера:
а) совещания и консультации в надзорных органах, нацеленные на выработку путей преод ...
Этапы потребительского кредитования
Принципы существования кредита, являющиеся основой возникновения любого вида кредитных отношений (в том числе направленных на удовлетворение потребительских нужд населения), формируют его практическую реализацию – кредитование. Осуществле ...