Управление банковскими операциями - это меры по достижению необходимого внутреннего состояния системы - Банк, которое обеспечивает лучшие при выбранных критериях итоговые показатели.
Суть управления активами заключается в формировании стратегии и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса банка в соответствие с его стратегическими программами в плане направлений и порядка размещения собственных и привлеченных средств. Это процесс динамичный, то есть на каждом этапе принятия решений управляющее влияние вырабатывают на основе текущего состояния, предыстории и прогнозов с обязательным учетом будущих последствий на всех этапах.
Основным заданием управления активными операциями является обеспечение такой их структуры, которая дает возможность решить основное противоречие - обеспечить прибыльность работы при соблюдении, как минимум, внешних нормативов и внутренних стандартов ликвидности и рисков.
Другим важным заданием управления является оптимизация дифференциации процентных ставок по кредитам в зависимости от сроков и других характеристик с целью обеспечения необходимого объема инвестиций по максимально возможной в соответствующих условиях цене или, в конечном счете, - максимизация прибыли.
Управление активными операциями коммерческих банков можно условно поделить на два уровня - уровень государства и уровень самого банка. Если первый уровень является фактором внешнего влияния и повлиять на него достаточно проблематично, то второй уровень является управляемым фактором и определяет компетенцию управленческого аппарата самого коммерческого банка.
В процессе управления активными операциями решаются такие задачи:
- структуризация активов;
- определение рациональных соотношений между объемами привлеченных и размещенных средств для выполнения обязательств перед клиентами, обеспечение проведения активных операций, поддержание стабильности при операциях с повышенным риском.
Широко известно, что прибыль зависит от вида активов, а риск их использования различен. Поэтому необходимо регулярно проводить анализ
Задачей номер один при определении структуры размещения средств является установление их доли, выделяемой в качестве первичных резервов. Эта категория активов носит функциональный характер, она не фигурирует в балансовых отчетах коммерческих банков. Тем не менее, ей придают большое значение и включают в первичные резервы те активы, которые могут быть немедленно пользованы для выплаты изымаемых вкладов и удовлетворения кредитных заявок.
На практике величину средств, включаемых в первичные резервы, определяют обычно на основе среднего (для всех примерно одинаковых банков) отношения наличных активов к сумме вкладов или к сумме всех активов. Можно вывести правило, согласно которому примерно 14% поступивших средств следует отложить в виде кассовой наличности, чтобы решить проблему резервов первой очереди.
Задачей номер два при размещении средств будет создание «некассовых» ликвидных активов, которые к тому же приносят определенный доход.
Объем вторичных резервов определяется косвенно, теми же факторами, под воздействием которых изменяются вклады и ссуды. Банку, у которого сумма вкладов и спрос на кредит сильно колеблются, требуется больший резерв второй очереди, чем банку с устойчивым объемом вкладов и кредитов. Как и для резервов первой очереди, для вторичных резервов также устанавливают определенный процент от общего объема средств.
Менеджеры отдельного банка могут взять для установления доли средств, помещаемых во вторичные резервы, отношение к общей сумме активов стоимости государственных ценных бумаг со сроком погашения от 5 лет и менее. В этом случае банк мог бы выделить для резервов второй очереди около 7 % новых поступлений средств.
Актуальные статьи:
Краткая характеристика деятельности филиала "Ростовский"
ОТП Банка
Акционерный Коммерческий Банк "ОТП Банк" (открытое акционерное общество), до февраля 2008 года Инвестсбербанк, был создан в1994 году. Основываясь на 17–летнем опыте, ОТП Банк интенсивно развивается и укрепляет свои позиции крупн ...
Операции Банка России
Свои функции центральный банк осуществляет через банковские операции - пассивные и активные.
К основным пассивным операциям центрального банка
относятся:
1) Эмиссия банкнот. Является главным источником ресурсов центрального банка в бол ...
Депозитные операции, проводимые с использованием системы
"Рейтерс-Дилинг"
Указанные депозитные операции проводятся в соответствии с Положением Банка России от 5.11.02 № 203-П. Информация об условиях проведения депозитных операций с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" (по фиксированным процентным с ...