Методы управления активными операциями коммерческого банка

Материалы » Функционирование активных операций коммерческого банка » Методы управления активными операциями коммерческого банка

Страница 1

Управление банковскими операциями - это меры по достижению необходимого внутреннего состояния системы - Банк, которое обеспечивает лучшие при выбранных критериях итоговые показатели.

Суть управления активами заключается в формировании стратегии и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса банка в соответствие с его стратегическими программами в плане направлений и порядка размещения собственных и привлеченных средств. Это процесс динамичный, то есть на каждом этапе принятия решений управляющее влияние вырабатывают на основе текущего состояния, предыстории и прогнозов с обязательным учетом будущих последствий на всех этапах.

Основным заданием управления активными операциями является обеспечение такой их структуры, которая дает возможность решить основное противоречие - обеспечить прибыльность работы при соблюдении, как минимум, внешних нормативов и внутренних стандартов ликвидности и рисков.

Другим важным заданием управления является оптимизация дифференциации процентных ставок по кредитам в зависимости от сроков и других характеристик с целью обеспечения необходимого объема инвестиций по максимально возможной в соответствующих условиях цене или, в конечном счете, - максимизация прибыли.

Управление активными операциями коммерческих банков можно условно поделить на два уровня - уровень государства и уровень самого банка. Если первый уровень является фактором внешнего влияния и повлиять на него достаточно проблематично, то второй уровень является управляемым фактором и определяет компетенцию управленческого аппарата самого коммерческого банка.

В процессе управления активными операциями решаются такие задачи:

- структуризация активов;

- определение рациональных соотношений между объемами привлеченных и размещенных средств для выполнения обязательств перед клиентами, обеспечение проведения активных операций, поддержание стабильности при операциях с повышенным риском.

Широко известно, что прибыль зависит от вида активов, а риск их использования различен. Поэтому необходимо регулярно проводить анализ

Задачей номер один при определении структуры размещения средств является установление их доли, выделяемой в качестве первичных резервов. Эта категория активов носит функциональный характер, она не фигурирует в балансовых отчетах коммерческих банков. Тем не менее, ей придают большое значение и включают в первичные резервы те активы, которые могут быть немедленно пользованы для выплаты изымаемых вкладов и удовлетворения кредитных заявок.

На практике величину средств, включаемых в первичные резервы, определяют обычно на основе среднего (для всех примерно одинаковых банков) отношения наличных активов к сумме вкладов или к сумме всех активов. Можно вывести правило, согласно которому примерно 14% поступивших средств следует отложить в виде кассовой наличности, чтобы решить проблему резервов первой очереди.

Задачей номер два при размещении средств будет создание «некассовых» ликвидных активов, которые к тому же приносят определенный доход.

Объем вторичных резервов определяется косвенно, теми же факторами, под воздействием которых изменяются вклады и ссуды. Банку, у которого сумма вкладов и спрос на кредит сильно колеблются, требуется больший резерв второй очереди, чем банку с устойчивым объемом вкладов и кредитов. Как и для резервов первой очереди, для вторичных резервов также устанавливают определенный процент от общего объема средств.

Менеджеры отдельного банка могут взять для установления доли средств, помещаемых во вторичные резервы, отношение к общей сумме активов стоимости государственных ценных бумаг со сроком погашения от 5 лет и менее. В этом случае банк мог бы выделить для резервов второй очереди около 7 % новых поступлений средств.

Страницы: 1 2 3 4 5

Актуальные статьи: