Методы управления активными операциями коммерческого банка

Материалы » Функционирование активных операций коммерческого банка » Методы управления активными операциями коммерческого банка

Страница 2

Третий этап размещения средств по методу общего фонда средств -формирование портфеля кредитов. После того как банк определил размеры первичных и вторичных резервов, он может предоставлять кредиты своим клиентам. Это важнейший вид банковской деятельности, приносящий доход. Кредиты - самая важная часть банковских активов, а доходы по кредитам - самая крупная составляющая банковской прибыли. Ссудные операции являются одновременно и самым рискованным видом банковской деятельности.

И, наконец, в последнюю очередь при размещении средств определяется состав портфеля ценных бумаг. Средства, остающиеся после удовлетворения обоснованных потребностей клиентов в кредитах, могут быть помещены в сравнительно долгосрочные первоклассные ценные бумаги. Назначение портфеля инвестиций - приносить банку доход и быть дополнением резерва второй очереди по мере приближения срока погашения долгосрочных ценных бумаг.

Использование метода общего фонда средств в управлении активами дает банку широкие возможности выбора категорий активных операций. Однако, этот метод устанавливает приоритеты, которые формулируются довольно общими фразами. Указанный метод не содержит четких критериев для распределения средств по категориям активов и не дает решения дилеммы «ликвидность - доходность». Последнее зависит от опыта и интуиции банковского руководства

Другой, также широко распространенный метод управления активами, называется «Метод распределения активов» или конверсии средств.

Он позволяет преодолеть ограниченность метода общего фонда средств. Модель распределения активов устанавливает, что размер необходимых банку ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов.

Этим методом делается попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью. Например, вклады до востребования требуют более высокой нормы обязательных резервов по сравнению со сберегательными и

срочными вкладами и скорость их оборота, как правило, также выше, чем у других видов вкладов. Поэтому большая доля вкладов востребования должна помещаться в первичные и вторичные резервы и меньшая часть - в такие инвестиции, как кредиты под залог жилых домов или долгосрочные облигации местных органов.

Данный метод предполагает создание нескольких «Прибыльных центров» (или «Центров ликвидности») внутри самого банка, используемых для размещения средств, привлеченных банком из разных источников. Эти структурные подразделения часто называют «банками внутри банка», поскольку размещение средств каждым из этих центров осуществляется независимо от размещения средств других центров. Иными словами, в банке как бы существуют обособленные друг от друга банк вкладов и депозитов до востребования, банк срочных вкладов и банк основного капитала и т.д.

Установив принадлежность средств к различным центрам с точки зрения их ликвидности и доходности, менеджеры банка определяют порядок их размещения каждым центром. Вклады и депозиты до востребования, расчетные счета клиентов требуют самого высокого покрытия резервами для обеспечения ликвидности. Следовательно, значительная часть средств из центра вкладов до востребования будет направлена в резервы первой, оставшаяся часть вкладов до востребования будет размещена преимущественно во вторичные резервы посредством инвестирования их в краткосрочные государственные ценные бумаги, и только сравнительно небольшие суммы будут предназначены для предоставления ссуд, главным образом в форме краткосрочных коммерческих кредитов. Как видно из рисунка 1.4., средства из центра вкладов до востребования не размещаются в прочие ценные бумаги и основные фонды. Требования ликвидности для центров сберегательных вкладов и срочных вкладов несколько ниже, поэтому данные средства будут помещены большей частью в кредиты и инвестиции. Основной капитал почти не требует покрытия ликвидными активами и используется для вложения в здания и землю, а оставшиеся средства предназначаются для долгосрочных кредитов и менее ликвидных ценных бумаг, т.е. используются для увеличения доходов банка.

Страницы: 1 2 3 4 5

Актуальные статьи:

Создание денег Центральным банком
Деньги Центрального банка, состоят из: а) банкнот (наличные деньги); б) безналичных денег, находящихся на счетах коммерческих банков, открытых в Центральном банке. Это те деньги, за которые отвечает Центральный банк страны. Получается, ...

Структура Тамбовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»
Структура Филиала, утвержденная руководством Банка, включает в себя ряд отделов и подразделений, обеспечивающих непрерывность и эффективность деятельности Филиала. Рассмотрим цели создания и процесс работы некоторых отделов Филиала. Опе ...

Анализ современного состояния рынка банковских карт ЮЗБ СБ РФ
Юго-Западный банк, сформированный в результате укрупнения региональных банков Сбербанка России образовался путем слияния трех территориальных банков: Ростовского, Краснодарского, Адыгейского банков. После слияния региональных банков их к ...