Заключение

Страница 1

В данной работе мы изучили основные теоретические аспекты управления финансовыми рисками в банковской сфере, рассмотрели виды рисков и методы управления ими.

Для предприятий – профессиональных участников кредитного рынка финансовый риск это одна из разновидностей соответственно банковских (в банковской системе), страховых (для страховой и пенсионной систем) или инвестиционных рисков (для бирж, инвестиционных фондов и т.д.).

Предприятия кредитного рынка финансовый риск обязывает учитывать такие специфические факторы, как неплатежеспособность клиента финансовой сделки, угроза невозврата кредита, общее ухудшение финансового положения клиента. Таким образом, под финансовым риском на рынке ссудных капиталов обычно подразумевается та разновидность их общих рисков, которая связана с угрозой невыполнения обязательств клиентами по причине их несостоятельности. Принято различать следующие разновидности финансового риска: кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной выгоды, инвестиционный риск, налоговый риск.

Многообразие применяемых на практике методов снижения можно разделить на 4 типа:

1)методы уклонения от риска;

2)методы локализации риска;

3)методы диссипации риска;

4)методы компенсации риска.

Системный подход к управлению рисками позволяет экономическому субъекту эффективно распределять ресурсы с целью обеспечения безопасности.

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий.

В работе проведен анализ системы риск-менеджмента на примере ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», который по итогам 2007 года устойчиво входит в ТОР-500 банков России.

Динамика основных финансовых показателей ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» свидетельствует об устойчивой тенденции развития всех основных направлений бизнеса.

Сохраняются стабильно высокие темпы роста валюты баланса, собственных средств, доходов и прибыли Банка.

Собственные средства (капитал) Банка на 1 января 2008 г. Составили 119 054 тыс. руб., по сравнению с 1 января 2007 г. Капитал увеличился на 40 731 тыс. руб. или 52 %. За 2007 год валюта баланса ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» (с учетом счетов межфилиальных расчетов) выросла на 76,29% (+1 535,3 млн. руб.) с 2 012,4 млн. руб. до 3 547,7 млн. руб.

Активы ОАО увеличились на 58,12% и по состоянию на 01.01.08 года составили 2 398,2 млн. руб. Значительный объем ресурсов, как и в прошлые годы, Банк размещал на кредитном рынке. Чистая ссудная задолженность в общей структуре активов составляет 48,13%. Удельный вес вложений в инвестиционные ценные бумаги составил 12,03%, а в торговые ценные бумаги – 11,2% в структуре активов.

По состоянию на 1 января 2008 года 91,06% совокупных пассивов составляли привлеченные ресурсы. В абсолютном выражении объем привлеченных Банком средств вырос на 881,5 млн. руб., или в 1,6 раза. Важнейшей составляющей ресурсной базы ОАО «СИББИЗНЕСБАНК» оставались привлеченные средства клиентов.

Формирование кредитного портфеля строится на основе всестороннего анализа финансового положения потенциальных заемщиков с учетом их деловой репутации, кредитной истории, оптимизации кредитных рисков, в том числе состоящие в ликвидности залога и достаточности для покрытия рисков по кредитам. Банк уделяет серьезное внимание должному оформлению всей сопутствующей выдаче кредита документации, ее полноте и юридической корректности. В 2007 году произошло снижение коэффициентов достаточности капитала, но фактическое значение коэффициентов не соответствует нормативному значению (10%) и свидетельствует о недостаточности собственных средств банка.

В Банке создано структурное подразделение Управление рисками и организован Комитет по управлению рисками, которые осуществляют свою деятельность на основании Политики по управлению рисками ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», Положения об Управлении рисками ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», Положения о комитете по управлению рисками ОАО «СИББИЗНЕСБАНК».

Основная концентрация рисков Банка приходится на следующие элементы Системы управления рисками:

-Управление операционным риском;

-Управление кредитным риском;

-Управление риском ликвидности;

Страницы: 1 2

Актуальные статьи:

Спотовый и срочный рынки
Виды сделок с ценными бумагами на фондовой бирже можно разделить на кассовые, арбитражные, срочные и пакетные сделки. Так же по характеру этих сделок во времени РЦБ можно разделить на спотовые и срочные рынки. Например, по кассовые опера ...

Характеристика основных форм кредита
Банковский кредит – одна из форм кредита. Форма кредита характеризует внешнее проявление и организацию кредитных отношений. Изменение их содержания приводит к изменению и созданию новых форм кредита. Признаки, по которым определяются фо ...

Современные методы оценки кредитоспособности заемщика
Достоверное заключение о кредитоспособности заемщика можно сделать только на основе комплексного анализа различных аспектов его финансово-хозяйственной деятельности. Это обстоятельство также подчеркивается различными авторами: «Под кредит ...