Совершенствование управления активами коммерческого банка

Материалы » Активы коммерческих банков » Совершенствование управления активами коммерческого банка

Страница 1

Главная задача управления банковскими рисками состоит в том, чтобы правильно оценивать возможность риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня. Данная работа постоянно требует совершенствования, в связи с этим в целях совершенствования и эффективной реализации стратегии банка в области кредитования и управления кредитными рисками в АО «Темiрбанк» предлагаем, по примеру АО «Народный банк Казахстана», разработать Положение «О внутренней кредитной политики АО «Темiрбанк» для дальнейшего совершенствования кредитного процесса путем достижения максимизации доходности и минимизации рисков», в котором указать ограничения по портфелю кредитов (таблица 5).

Валютные риски обычно управляются в банках различными методами.

Так, например, очень в мировой и отечественной банковской практике распространены следующие виды лимитов:

- лимиты на иностранные государства (устанавливается максимально возможные суммы для операций в течении дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны);

Первым шагом к минимизации валютных рисков внутри структуры

АО «Темiрбанк» может явиться установление лимитов на валютные операции.

Таблица 5 - Предлагаемые ограничения по кредитному портфелю АО «Темiрбанк»

Риск на одного заемщика:

- для лиц, связанных с банком особыми отношениями не более 15 %

- для прочих заемщиков не более 25 %

Общая сумм рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями не более 100 %

Одному финансовому институту не более 25 %

Предприятиям и корпорациям одной отрасли не более 125 %

Связанным отраслям промышленности к общей сумме портфеля кредитов.

По срокам кредитования:

- долгосрочные кредиты (сроком более 3-х лет) не более 10 %

- среднесрочные кредиты (сроком от 1 года до 3-х лет ) не более 50 %

- краткосрочные кредиты (сроком до 1 года ) не менее 40 %

По качеству кредитного портфеля:

- уровень просроченных кредитов не более 10 %

- уровень проблемных кредитов не более 18 %

- отношение суммы сформированных провизии к общему ссудному портфелю не более 8 %

По кредитным рискам:

- кредитные вложения в одну область не более 40 %

- кредитные вложения в одну отрасль не более 25 %

- группе предприятий ( связанных заемщиков ) не более 20 %

- лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов);

- лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли);

- установление лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный для переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента);

- лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период (обычно один месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров.

Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие методы снижения валютных рисков: взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины ее оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски; использование метода «неттинга», который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой цели банки создают подразделения, которые координируют поступления заявок на покупку-продажу иностранной валюты; приобретение дополнительной информации путем приобретения информационных продуктов специализированных фирм в режиме реального времени отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию; тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе.

Ну и конечно, для ограничения валютных рисков применяется хеджирование. Хеджирование - это процесс уменьшения риска возможных потерь. Фирма может принять решение хеджировать все риски, не хеджировать ничего или хеджировать что-то выборочно. Она также может спекулировать, будь то осознано или нет.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Актуальные статьи:

Структура платежного оборота банка
Республика Казахстан на сегодняшний день является одной из наиболее динамично развивающихся стран СНГ. Казахстан обладает богатейшими природными ресурсами, многоотраслевым сельским хозяйством, огромным промышленным потенциалом. В республи ...

Этапы создания товарной биржи
Основным вопросом является выбор места расположения товарной биржи и видов продукции, реализуемых на них. Мировой опыт свидетельствует, что биржи, как правило, должны размещаться преимущественно в крупных центрах в максимальном приближени ...

Учет бланков строгой ответственности
Бланки строгой ответственности – это полисы, квитанции, т.е. те документы, которые выдаются на руки только под строгой учетностью, и только под роспись. Выдаются такие бланки под строгим учетом. Перед выдачей количество бланков строго по ...