Овт - минимально допустимое значение норматива НЗ установлено в размере 50%.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) представляет собой отношение всей долгосрочной задолженности банка сроком погашения свыше года (кредиты, размещенные депозиты, в том числе в драгоценных металлах) к собственным средствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года:
Н4 = Крд / К + ОД (8) ,
где Крд — кредиты, выданные банком со сроком погашения свыше года; К — капитал банка; ОД — обязательства банка со сроком свыше года.
Максимально допустимое значение норматива Н4 установлено в размере 120% . Данный норматив указывает на то, что сумма долгосрочных кредитов не должна превышать сумму собственных средств и долговых ресурсов, привлекаемых банком.
Банковская практика разработала целый ряд методов управления ликвидностью кредитных организаций. В общем виде они могут быть представлены на рисунке 2.
Рисунок 2 - Методы управления ликвидностью коммерческого банка
К управлению активами банка существует два основных подхода:
1. Метод общего фонда средств, суть которого заключается в объединении всех имеющихся ресурсов в «общий котел» для дальнейшего их распределения между активами в соответствии с предпочтениями банка. Из общего фонда средств банк, согласно установленным параметрам и приоритетам своей деятельности, определяет доли, которые пойдут в различные активы по степени ликвидности;
2. Метод распределения активов (конверсии средств). Сущность данного метода заключается в сопоставлении по срокам и суммам активов и пассивов банка. Для этого источники и основные направления размещения средств группируются таким образом, чтобы средства определенной группы пассивов размещались в определенные группы активов с учетом доходности вложений и поддержания ликвидности банка.
Управление пассивами – набор методов снижения затрат на привлечение средств и улучшение их структуры.
Выделяют 3 группы методов управления ликвидностью через управление пассивами:
1. Формирование желаемой структуры пассивов, которая будет отвечать требованиям ликвидности. Так, значительная часть пассивов должна быть привлечена на срочной основе. Кроме поддержания определенной доли привлеченных срочных средств необходимо проводить политику и в отношении срочности погашения обязательств банка (ступенчатый метод);
2. Поддержание ликвидности через управляемые пассивы – т.е. через средства, которые банк может привлечь по своей инициативе (в России – это межбанковские займы, займы у ЦБ РФ);
3. Управление составляющими собственного капитала банка: не допускать падения капитала-нетто до отрицательных значений, своевременно проводить формирование фондов, добиваться положительного результата в финансовой деятельности банка, поскольку большой размер собственного капитала способствует повышению ликвидности банка.
Актуальные статьи:
Экономическое обоснование предложенных мероприятий
В таблице 3.1 проведем расчет затрат на внедрение системы реинжениринга риск-менеджмента и рассчитаем экономический эффект от данного мероприятия.
Для реализации данного проекта необходимо увеличить штат сотрудников подразделения по упра ...
Сущность, цели и направления денежно-кредитной политики
Денежно-кредитная политика –
это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема производства.
Денежно-кредитное регулировани ...
Платежный баланс: понятие и основные статьи
Платежный баланс — балансовый счет международных операций страны в форме соотношения валютных поступлений из-за границы и платежей, произведенных данной страной другим странам.
Составляемые по методике МВФ платежные балансы включают не т ...