Понятие ликвидности и платежеспособности банка

Денежная, кредитная и банковская системы » Понятие ликвидности и платежеспособности банка

Страница 3

Более эффективным путем поддержания необходимого уровня ликвидности является скоординированное управление активами и пассивами банка.

Под рисками в банковской практике понимается опасность (возможность) потерь банка при наступлении определенных событий.

Классическое учение о банковской системе исходит из исключительного существования трех ведущих критериев, которые следует учитывать банкам. Это – ликвидность, рентабельность (прибыльность, доходность) и безопасность (рискованность).

Существует установленная зависимость между риском и ликвидностью инвестиций банка. По мере снижения рисков, связанных с инвестициями в какие-либо активы (в частности, в ценные бумаги), растет ликвидность вложений и падает их доходность. Данная зависимость проявляется при усреднении, на значительном числе случаев и может быть показана графически.

К наиболее распространенным в банковской практике относят следующие виды рисков:

Кредитный риск – опасность неоплаты заемщиком основного долга и процентов по ссуде в предусмотренные кредитным соглашением сроки. Чем больше этот риск, тем выше устанавливаемая банком процентная ставка по ссуде;

Инфляционный риск – 1) риск, вызванный непредвиденным ростом издержек производства, вследствие инфляционного процесса; 2) риск обесценивания активов или доходов в результате тоста цен;

Процентный риск - связан с неблагоприятным изменением процентных ставок; риск потерь или упущенной выгоды в связи с колебаниями рыночных процентных ставок и изменениями стоимости кредитов. При большом процентном риске применяется плавающая процентная ставка;

Валютный риск – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и товарных биржах.

Страницы: 1 2 3 

Актуальные статьи: