Построение методики оценки кредитоспособности заёмщиков на основе модели логистической регрессии

Материалы » Скоринговые системы оценки рисков в оценке кредитоспособности физических лиц » Построение методики оценки кредитоспособности заёмщиков на основе модели логистической регрессии

Страница 1

Логистическая регрессия или логит-регрессия (англ. logit model) — это статистическая модель бинарного выбора, используемая для предсказания вероятности возникновения некоторого события путём подгонки данных к логистической кривой.

Логистическая регрессия применяется для предсказания вероятности возникновения некоторого события по значениям множества признаков. Для этого вводится так называемая зависимая переменная Описание: Описание: y, принимающая лишь одно из двух значений — как правило, это числа 0 (событие не произошло) и 1 (событие произошло), и множество независимых переменных (также называемых признаками, предикторами или регрессорами) — вещественных Описание: Описание: x_1, x_2, ., x_n, на основе значений которых требуется вычислить вероятность принятия того или иного значения зависимой переменной.

На основе исходных данных была построена модель логистической регрессии, предсказывающая платежёспособность клиента на основе группы показателей.

Зависимая переменная: Результат оплаты кредита

Признанные значимыми факторы:

%Первоначального взноса

Срок кредита

Общая сумма иных действующих кредитов

Кредитная история

Возраст

Стаж работы

Оценка кредитного специалиста

Построение модели с помощью программы Statgraphics дало следующую оценку значимым параметрам:

Таблица 2. Оценка весов значимых параметров модели

Стандартное

Параметр

Математическое ожидание

отклонение

Константа

-1,56828

0,764033

%Первоначального взноса

3,88202

1,88959

Срок кредита

-0,0900969

0,0459715

Общая сумма иных действующих кредитов

-0,000109985

0,0000395655

Кредитная история

0,808062

0,244296

Возраст

0,0907054

0,0204367

Стаж работы

0,0667972

0,0272626

Оценка кредитного специалиста

1,61085

0,669916

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы:

Весомым показателем платёжеспособности является % первоначального взноса при оформлении кредита. Как правило, первоначальный взнос по величине близок к ежемесячному платежу. Если клиент способен в момент оформления внести необходимую сумму, вероятнее всего и в будущем он сможет это сделать, что подтверждает коэффициент модели.

Важным фактором является оценка кредитного специалиста. Несмотря на свою субъективность, экспресс-оценка специалиста банка является достаточно эффективным индикатором платёжеспособности заёмщика. Кредитный инспектор имеет возможность оценить клиента по его поведению и манерам, сделать вывод о его честности и добропорядочности. И выражением данных критериев в модели служит оценка, которую дал кредитный специалист при общении с клиентом. Кредитная история является важнейшим индикатором платёжеспособности для банка. Наличие хорошей кредитной истории зачастую снимает необходимость глубокого анализа финансовой надёжности клиента.

Существует два значимых фактора, отрицательно влияющих на кредитоспособность заёмщика. Первый из них – срок кредита. Это объясняется большей неизвестностью и большим риском при долгосрочном кредитовании. Второй – общая сумма иных кредитов, действующих в данный момент у заёмщика. Это увеличивает риск невозврата, т.к. клиент уже несёт ответственность и издержки в связи с погашением иного кредита.

Страницы: 1 2

Актуальные статьи:

Государственная поддержка страховой деятельности
Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся сфер российского бизнеса. Условием дальнейшего развития страхового бизнеса в России является адекватная законодательная база, позволяющая сформировать соответствующий современ ...

Анализ депозитных и сберегательных сертификатов банка
Сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада (депозита), внесенного в банк, и права вкладчика на получение по наступлению установленного срока суммы вклада (депозита) и процентов по нему в любом филиале банка. Сертификат являе ...

Сущность международных финансов и международных финансовых отношений
Международные финансы представляют собой совокупность денежных отношений между разными странами и их субъектами по поводу формирования и распределения финансовыми ресурсами. В современной экономике международные финансы связаны с междун ...