Построение методики оценки кредитоспособности заёмщиков на основе модели логистической регрессии

Материалы » Скоринговые системы оценки рисков в оценке кредитоспособности физических лиц » Построение методики оценки кредитоспособности заёмщиков на основе модели логистической регрессии

Страница 2

В таблице 3 приведены статистические показатели построенной модели.

Таблица 3. Показатели значимости факторов модели.

Фактор

P-Value

%Первоначального взноса

0,0233

Срок кредита

0,0417

Общая сумма иных действующих кредитов

0,0002

Кредитная история

0,0004

Возраст

0,0000

Стаж работы

0,0143

Оценка кредитного специалиста

0,0185

Так как значение P-Value меньше 0,05 для каждого из факторов, они признаются статистически значимыми.

Формула расчёта оценки кредитоспособности выглядит следующим образом:

Оценка кредитоспособности= exp(eta)/(1+exp(eta))

Где,

eta = -1,56828 + 3,88202*%Первоначального взноса - 0,0900969*Срок кредита(мес.) - 0,000109985* Общая сумма иных действующих кредитов(руб.) + 0,808062*(Кредитная история, -1,0,1 или 2) + 0,0907054*Возраст(лет) + 0,0667972*Стаж работы (лет) + 1,61085* Оценка кредитного специалиста (1 или 0).

Ключевым моментом в построении модели оценки кредитоспособности заёмщика является выбор порога, наиболее эффективно разделяющего надёжных и ненадёжных клиентов. Для расчёта финансовой эффективности стратегии была взята 10% бесповторная случайная выборка из общего массива данных. В таблице 4 приведены результаты эффективности моделей с различными пороговыми значениями отказа/одобрения.

Таблица 4. Финансовые показатели работы моделей логистической регрессии с различными пороговыми значениями.

Порог

Доход

Недополученный доход

Прибыль

0,2

1 325 510р.

593 618р.

731 892р.

0,3

1 314 231р.

567 215р.

747 017р.

0,4

1 275 210р.

451 051р.

824 159р.

0,5

1 203 946р.

289 759р.

914 187р.

0,6

1 076 961р.

150 088р.

926 872р.

0,7

871 836р.

100 821р.

771 015р.

0,8

630 772р.

58 006р.

572 766р.

Страницы: 1 2 

Актуальные статьи:

История развития обязательного медицинского страхования
В XVII веке ремесленники организовали в Германии первые страховые (больничные) кассы. Медицинское страхование возникло как добровольное общественное страхование, а первые страховые кассы ремесленников были общественными организациями. С р ...

Вексель как инструмент коммерческого кредита
Вексель представляет собой ценную бумагу, удостоверяющую ничем не обусловленное обязательство векселедателя или безусловное предложение иному плательщику, указанному в векселе, выплатить по наступлении предусмотренного срока указанную сум ...

Бюджетирование в компании
Бюджетирование – текущее финансовое планирование деятельности организации. Основывается на разработанной финансовой политике и финансовой стратегии по отдельным аспектам финансовой деятельности. Суть закл. в составлении конкретных видов ф ...