В таблице 3 приведены статистические показатели построенной модели.
Таблица 3. Показатели значимости факторов модели.
|
Фактор |
P-Value |
|
%Первоначального взноса |
0,0233 |
|
Срок кредита |
0,0417 |
|
Общая сумма иных действующих кредитов |
0,0002 |
|
Кредитная история |
0,0004 |
|
Возраст |
0,0000 |
|
Стаж работы |
0,0143 |
|
Оценка кредитного специалиста |
0,0185 |
Так как значение P-Value меньше 0,05 для каждого из факторов, они признаются статистически значимыми.
Формула расчёта оценки кредитоспособности выглядит следующим образом:
Оценка кредитоспособности= exp(eta)/(1+exp(eta))
Где,
eta = -1,56828 + 3,88202*%Первоначального взноса - 0,0900969*Срок кредита(мес.) - 0,000109985* Общая сумма иных действующих кредитов(руб.) + 0,808062*(Кредитная история, -1,0,1 или 2) + 0,0907054*Возраст(лет) + 0,0667972*Стаж работы (лет) + 1,61085* Оценка кредитного специалиста (1 или 0).
Ключевым моментом в построении модели оценки кредитоспособности заёмщика является выбор порога, наиболее эффективно разделяющего надёжных и ненадёжных клиентов. Для расчёта финансовой эффективности стратегии была взята 10% бесповторная случайная выборка из общего массива данных. В таблице 4 приведены результаты эффективности моделей с различными пороговыми значениями отказа/одобрения.
Таблица 4. Финансовые показатели работы моделей логистической регрессии с различными пороговыми значениями.
|
Порог |
Доход |
Недополученный доход |
Прибыль |
|
0,2 |
1 325 510р. |
593 618р. |
731 892р. |
|
0,3 |
1 314 231р. |
567 215р. |
747 017р. |
|
0,4 |
1 275 210р. |
451 051р. |
824 159р. |
|
0,5 |
1 203 946р. |
289 759р. |
914 187р. |
|
0,6 |
1 076 961р. |
150 088р. |
926 872р. |
|
0,7 |
871 836р. |
100 821р. |
771 015р. |
|
0,8 |
630 772р. |
58 006р. |
572 766р. |
Актуальные статьи:
Кредитные риски: сущность, методы оценки
Кредитный риск в банковской деятельности возникает в процессе кредитования субъектов экономики. Значение в структуре банковских рисков зависит от масштаба кредитных операций, осуществляемых банком. Размещение значительной части активов в ...
Выводы
Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (с ...
Экспресс-анализ кредитной истории предприятия
Решая вопрос о кредитоспособности предприятия, т.е. о целесообразности предоставления ему денежного кредита, кредитный инспектор банка прежде всего должен выяснить, какова кредитная история предполагаемого заемщика. Для этого необходимо в ...