Увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам
Повысить точность оценки заемщика
Уменьшить уровень невозвратов
Ускорить процедуру оценки заемщика
Создать централизованное накопление данных о заемщиках
Снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.
Быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.
В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности.
Создание скоринговых моделей – моделей оценки кредитоспособности
Построение скоринговой инфраструктуры
Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее – именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге. Для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых решаются эти задачи.
Скоринг – как разработка моделей. Если определить кредитный скоринг как разработку моделей, то основные задачи, стоящие перед банком можно сформулировать так:
Определение ключевой цели и типа скоринга: определение того, для чего конкретно будет использоваться скоринг – оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по уже «плохим» заемщикам.
Оценка, анализ и определение критериев: задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков. Выбор методов построения скоринговых моделей: исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации.
Оценка финансовой эффективности моделей: оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.
Скоринг – как организация работы
В том случае если рассматривать внедрение скоринга как задачу построения централизованной системы оценки и принятия решения, то банку необходимо будет обратить внимание на то, как реализовано в предлагаемом решении следующие моменты:
Управление кредитными продуктами – задание соответствий между моделями и типами кредитных продуктов, использование для различных целевых групп различных моделей оценки.
Создание стратегии принятия решений – создание правил интерпретации скорингового результата, формирование принципов стратегии принятия решения по кредитной заявке.
Мониторинг точек продаж кредитов – оценка эффективности и динамики работы в режиме реального времени, отслеживание количества «фиктивных» запросов на получение оценки, отслеживание принятых решений на основе скоринга. Отслеживание адекватности кредитного портфеля и моделей – проверка рабочей адекватности модели на текущих заемщиках, оценка фактора субъективности в приятии решений.
Подробнее инструменты для решения этих задач будут рассмотрены, в разделе, посвященном выбору оптимальной системы кредитного скоринга.
Актуальные статьи:
Причины и факторы изменения организационной структуры банка
банк реорганизационный матричный персонал
Выбор организационной структуры. Рассмотренные модели построения организационных структур банка показали, что не существует единой оптимальной модели. Многое зависит от конкретных целей и задач, ...
Медицинское страхование
в Германии
Многие страны Европы отдают предпочтение обязательному медицинскому страхованию. Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Швейцария подчинены общему закону оплаты взносов по медицинскому страхованию.
История обязательного ...
Отношения страховой организации с филиалами
Филиал страховой организации является обособленным структурным подразделением организации, действует на основании устава, Положения о филиале, утвержденного руководителем страховой организации, в соответствии с другими нормативными докуме ...