Понятие, цели и задачи кредитного скоринга

Страница 2

Увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам

Повысить точность оценки заемщика

Уменьшить уровень невозвратов

Ускорить процедуру оценки заемщика

Создать централизованное накопление данных о заемщиках

Снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.

Быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.

В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности.

Создание скоринговых моделей – моделей оценки кредитоспособности

Построение скоринговой инфраструктуры

Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее – именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге. Для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых решаются эти задачи.

Скоринг – как разработка моделей. Если определить кредитный скоринг как разработку моделей, то основные задачи, стоящие перед банком можно сформулировать так:

Определение ключевой цели и типа скоринга: определение того, для чего конкретно будет использоваться скоринг – оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по уже «плохим» заемщикам.

Оценка, анализ и определение критериев: задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков. Выбор методов построения скоринговых моделей: исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации.

Оценка финансовой эффективности моделей: оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.

Скоринг – как организация работы

В том случае если рассматривать внедрение скоринга как задачу построения централизованной системы оценки и принятия решения, то банку необходимо будет обратить внимание на то, как реализовано в предлагаемом решении следующие моменты:

Управление кредитными продуктами – задание соответствий между моделями и типами кредитных продуктов, использование для различных целевых групп различных моделей оценки.

Создание стратегии принятия решений – создание правил интерпретации скорингового результата, формирование принципов стратегии принятия решения по кредитной заявке.

Мониторинг точек продаж кредитов – оценка эффективности и динамики работы в режиме реального времени, отслеживание количества «фиктивных» запросов на получение оценки, отслеживание принятых решений на основе скоринга. Отслеживание адекватности кредитного портфеля и моделей – проверка рабочей адекватности модели на текущих заемщиках, оценка фактора субъективности в приятии решений.

Подробнее инструменты для решения этих задач будут рассмотрены, в разделе, посвященном выбору оптимальной системы кредитного скоринга.

Страницы: 1 2 

Актуальные статьи:

Сущность потребительского кредита
Потребительский кредит отражает экономические отношения между кредитором и кредитополучателем по поводу кредитования конечного потребления. Он выдается населению для удовлетворения его потребительских нужд и отличается от кредитов, предос ...

Аудит финансовых результатов
Целью аудита финансовых результатов является определение соответствия применяемой промышленными предприятиями методики учета операций по формированию и использованию финансовых результатов, нормативным документам, действующим на территори ...

Кассовые операции банка
Росбанк может осуществлять следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. Росбанк при осуществлении кассовых операций с наличными день ...