2. Расчет рисковой надбавки (Tр).
Вторая часть нетто-ставки – это рисковая или дельта-надбавка. В основу для расчета основной части нетто-ставки положена информация, основанная на статистических данных о частоте наступления страхового события. Вместе с тем, в различные период эти показатели могут отклоняться, причем порой довольно значительно. Чтобы избежать ситуации, связанной с недостаточностью страхового фонда для выплат, и применяют рисковую надбавку.
Рассмотрим методы расчета рисковой надбавки:
2.1. Расчет рисковой надбавки для каждого риска определяется по формулам (7.5), (7.6) в зависимости от наличия данных для расчета дисперсии страховых возмещений.
(7.5)
(7.6)
где 
– дисперсия страховых возмещений, которая определяется по формуле (7.7)
=
(7.7)
где 
- размер страхового возмещения по i-му случаю.
- коэффициент, который зависит от гарантии безопасности, его значение берется из таблицы 7.2. Гарантия безопасности – требуемая вероятность, с которой собранных взносов должно хватить на страховые выплаты по всем страховым случаям.
Tаблица 7.2
|
γ |
0,84 |
0,90 |
0,95 |
0,98 |
0,9986 |
|
α |
1,0 |
1,3 |
1,645 |
2,0 |
3,0 |
2.2. Расчет рисковой надбавки производится по нескольким видам рисков (формулы (7.8), (7.9), (7.10)).
(7.8)
(7.9)
(7.10)
2.3. В некоторых случаях размер рисковой надбавки определяется экспертно в % от основной части нетто-ставки.
3. Рассчитывается тарифная нетто-ставка на 100 руб. страховой суммы или в %.
Тн = Т о + Т р (7.11)
Методика №2. Относится к случаям, когда по рассматриваемому виду страхования имеется статистическая информация о динамике показателя убыточности страховой суммы за ряд периодов и зависимость убыточности от времени близка к линейной.
1. Расчет основной части нетто-ставки (То).
Основная часть нетто-ставки в следующем порядке:
1.1. Определяется показатель убыточности страховой суммы (Sв/S) по каждому расчетному периоду (году);
1.2. Определяется прогнозируемый уровень (показатель) убыточности из уравнения линейной регрессии:
(7.12)
где 
- выравненный показатель убыточности страховой суммы;
- параметры линейного тренда;
- порядковый номер соответствующего года.
Параметры линейного тренда можно определить при помощи метода наименьших квадратов, решив систему уравнений (формула (7.13)).
(7.13)
где 
- число лет расчетного периода.
2. Расчет рисковой надбавки (Tр) производится по формуле (7.14).
Актуальные статьи:
Доказать возможность невозможность существования
банковского права как отрасли права
Неоспоримо утверждение, что объективным критерием деления права на отрасли является материальное содержание общественных отношений, урегулированных нормами права.
Эти отношения должны быть однородными, специфическими и обладать определен ...
Процедура оценки кредитоспособности
предприятия
Основная цель анализа кредитоспособности заключается в оценке возможности и готовности заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора. Кредитор должен в каждом случае определить степень риска, который ...
Экономическая сущность активных операций
В ходе использования средств, привлекаемых коммерческими банками от своей клиентуры, других банков, с денежного и финансового рынков, а также собственных ресурсов банка, в целях получения прибыли банки производят различного рода вложени ...