2. Расчет рисковой надбавки (Tр).
Вторая часть нетто-ставки – это рисковая или дельта-надбавка. В основу для расчета основной части нетто-ставки положена информация, основанная на статистических данных о частоте наступления страхового события. Вместе с тем, в различные период эти показатели могут отклоняться, причем порой довольно значительно. Чтобы избежать ситуации, связанной с недостаточностью страхового фонда для выплат, и применяют рисковую надбавку.
Рассмотрим методы расчета рисковой надбавки:
2.1. Расчет рисковой надбавки для каждого риска определяется по формулам (7.5), (7.6) в зависимости от наличия данных для расчета дисперсии страховых возмещений.
(7.5)
(7.6)
где 
– дисперсия страховых возмещений, которая определяется по формуле (7.7)
=
(7.7)
где 
- размер страхового возмещения по i-му случаю.
- коэффициент, который зависит от гарантии безопасности, его значение берется из таблицы 7.2. Гарантия безопасности – требуемая вероятность, с которой собранных взносов должно хватить на страховые выплаты по всем страховым случаям.
Tаблица 7.2
|
γ |
0,84 |
0,90 |
0,95 |
0,98 |
0,9986 |
|
α |
1,0 |
1,3 |
1,645 |
2,0 |
3,0 |
2.2. Расчет рисковой надбавки производится по нескольким видам рисков (формулы (7.8), (7.9), (7.10)).
(7.8)
(7.9)
(7.10)
2.3. В некоторых случаях размер рисковой надбавки определяется экспертно в % от основной части нетто-ставки.
3. Рассчитывается тарифная нетто-ставка на 100 руб. страховой суммы или в %.
Тн = Т о + Т р (7.11)
Методика №2. Относится к случаям, когда по рассматриваемому виду страхования имеется статистическая информация о динамике показателя убыточности страховой суммы за ряд периодов и зависимость убыточности от времени близка к линейной.
1. Расчет основной части нетто-ставки (То).
Основная часть нетто-ставки в следующем порядке:
1.1. Определяется показатель убыточности страховой суммы (Sв/S) по каждому расчетному периоду (году);
1.2. Определяется прогнозируемый уровень (показатель) убыточности из уравнения линейной регрессии:
(7.12)
где 
- выравненный показатель убыточности страховой суммы;
- параметры линейного тренда;
- порядковый номер соответствующего года.
Параметры линейного тренда можно определить при помощи метода наименьших квадратов, решив систему уравнений (формула (7.13)).
(7.13)
где 
- число лет расчетного периода.
2. Расчет рисковой надбавки (Tр) производится по формуле (7.14).
Актуальные статьи:
Виды коммерческого кредита. Его
взаимодействие с банковским кредитованием
В современной коммерческой и финансово-хозяйственной практике выделяют следующие основные виды коммерческого кредита: - коммерческий кредит с отсрочкой платежа по условиям контракта; - коммерческий кредит с оформлением задолженности вексе ...
Необходимость и сущность кредита, его функции и
роль
Рынок кредитования в России еще очень молод. Каких–то 10 лет назад взять в банке кредит было почти невозможным делом, а сегодня потребительские займы стали привычными даже для студентов и пенсионеров, а ипотечное кредитование завоевывает ...
Принципы, определяющие порядок построения, функционирования и развития
банковской системы Российской Федерации
Эта группа подразделяется на две подгруппы.
Первая — принципы построения и развития банковской системы РФ.
Необходимо отметить, что принципы, входящие в рассматриваемую подгруппу, в современных условиях имеют различную степень выраженно ...