Рис. 3.4.Представление функции идентификации рисков в виде последовательности бизнес-процессов
Ролевые модели процессов — бизнес-процессы с закреплением исполнителей за отдельными операциями и ответственного за бизнес-процесс в целом. Так как детализированные операции, из которых складываются бизнес-процессы, за кем-то закреплены, то одновременно с описанием процессов делается еще один важный шаг — структурная модель трансформируется в процессно-ролевую модель. Практика показывает, что основными требованиями, от выполнения которых зависит эффективность работы RMG, являются:
- Организационная независимость риск-менеджмента, обеспечить которую возможно только путем включения руководителя RMG в состав топ-менеджмента банка.
- Сегрегация функций внутри RMG — выделение специалистов, ответственных за каждое направления контроля рисков.
На рис. 3.5 рассмотрим общую модель совершенствования системы риск-менеджмента в ОАО «Сиббизнесбанк».
Рис.3.5. Система совершенствования риск-менеджмента ОАО «Сиббизнесбанк»
В рамках предложенной программы совершенствования риск-менеджмента , ООО «Сиббизнесбанку» рекомендуется:
1. Сведение до минимума в пассиве межбанковских кредитных вложений для снижения банковских расходов, повышения прибыльности активов (их рентабельности), обеспечения независимости от внешних обстоятельств (прибыльность активов на уровне 3,5 – 3,7% соответствует уровню среднего американского банка, работающего в условиях низкой инфляции).
2. Повышение доли активов, приносящих прибыль, ко всей сумме активов (уровень среднего американского банка 82 – 86%).
3. Минимизация кредитного риска (отношение суммы предоставленных банком кредитов и средств в фонде регулирования к сумме привлеченных средств поддерживать на уровне не выше 70%).
4. Изменение показателя доходности активов (отношение валовых доходов ко всем активам, это значение должно быть не меньше, чем у среднего американского банка – 12%).
5. Изменение показателя отношения собственных и привлеченных средств должен быть в пределах 8 – 18% с обеспечением нормативной ликвидности (активная политика на рынке кредитных ресурсов не должна выходить за рамки обеспечения финансовой устойчивости и надежности).
Актуальные статьи:
Кредитование как
система и краткая характеристика основных элементов
Система кредитования — совокупность элементов, обеспечивающих рациональное использование ссудных ресурсов, которая охватывает принципы, объекты, методы кредитования, планирование кредитных отношений, механизм предоставления и возврата ссу ...
Структура кредитной системы РФ, ее основные звенья
Созданию современной кредитной системы Российской Федерации предшествовал длительный исторический период, который определялся социально-экономическими условиями развития нашей страны. За почти 70-летнюю историю кредитная система прошла не ...
Протест векселя
Протест векселя в неплатеже, в неакцепте, в недатировании акцепта - нотариальные действия, имеющие целью обеспечить защиту интересов субъектов вексельного обязательства.
Протест векселя составляет обязательный элемент вексельного правоот ...