Рис. 3.4.Представление функции идентификации рисков в виде последовательности бизнес-процессов
Ролевые модели процессов — бизнес-процессы с закреплением исполнителей за отдельными операциями и ответственного за бизнес-процесс в целом. Так как детализированные операции, из которых складываются бизнес-процессы, за кем-то закреплены, то одновременно с описанием процессов делается еще один важный шаг — структурная модель трансформируется в процессно-ролевую модель. Практика показывает, что основными требованиями, от выполнения которых зависит эффективность работы RMG, являются:
- Организационная независимость риск-менеджмента, обеспечить которую возможно только путем включения руководителя RMG в состав топ-менеджмента банка.
- Сегрегация функций внутри RMG — выделение специалистов, ответственных за каждое направления контроля рисков.
На рис. 3.5 рассмотрим общую модель совершенствования системы риск-менеджмента в ОАО «Сиббизнесбанк».
Рис.3.5. Система совершенствования риск-менеджмента ОАО «Сиббизнесбанк»
В рамках предложенной программы совершенствования риск-менеджмента , ООО «Сиббизнесбанку» рекомендуется:
1. Сведение до минимума в пассиве межбанковских кредитных вложений для снижения банковских расходов, повышения прибыльности активов (их рентабельности), обеспечения независимости от внешних обстоятельств (прибыльность активов на уровне 3,5 – 3,7% соответствует уровню среднего американского банка, работающего в условиях низкой инфляции).
2. Повышение доли активов, приносящих прибыль, ко всей сумме активов (уровень среднего американского банка 82 – 86%).
3. Минимизация кредитного риска (отношение суммы предоставленных банком кредитов и средств в фонде регулирования к сумме привлеченных средств поддерживать на уровне не выше 70%).
4. Изменение показателя доходности активов (отношение валовых доходов ко всем активам, это значение должно быть не меньше, чем у среднего американского банка – 12%).
5. Изменение показателя отношения собственных и привлеченных средств должен быть в пределах 8 – 18% с обеспечением нормативной ликвидности (активная политика на рынке кредитных ресурсов не должна выходить за рамки обеспечения финансовой устойчивости и надежности).
Актуальные статьи:
Требования к заемщикам и необходимые документы для получения кредита
Если у человека появилось желание улучшить свои жилищные условия или жилищные условия своих близких, самым оптимальным способом решения этого вопроса является получение ипотечного кредита. Параметры любой ипотечной программы можно раздели ...
Понятие потребительского кредита и его функции
Становление и последующее бурное развитие потребительского кредитования потребовало наличия теоретической базы, пополнявшейся по мере его проникновения на российский рынок. Главную проблему составляет поиск наиболее точного определения те ...
Понятие и структура собственного капитала банка
Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой денежных средств.
Под собственными средствами банка следует понимат ...