Наибольшую прибыль банк получил бы при установке порогового значения на уровне 1,20, т.е. рекомендуемая Дюраном величина не является оптимальной в данном случае.
Рисунок 1. Влияние величины порога на эффективность оценки по методике Дюрана
Исходя из этого можно сделать следующие выводы, объясняющие данные результаты:
В первую очередь это связано с тем, что эта методика разрабатывалась для банков США, где структура и значимость отдельных рисков отличается от российской.
Средний уровень благополучия населения в России ниже, чем в США, поэтому введение более жёсткого коэффициента «отсекает» от возможности получения кредита большую долю населения, что ведет к потере возможного дохода.
Группа людей, получивших оценку в пределах 1,20-1,25 по меркам методики Дюрана считаются ненадёжными клиентами, однако полученные результаты показывают, что клиенты этой категории достаточно благонадёжны и им выгодно выдавать кредиты (доход от кредитования данной группы превышает потери). Стоит отметить, что снижение порогового значения ниже 1,20 не приводит к увеличению дохода, так как к получению кредита допускаются дополнительные неплатёжеспособные клиенты. Следовательно, порог величиной 1,20 позволяет распознать надёжного клиента в 91% случаев, что является пределом для данной модели.
Повышение же порога выше 1,35 уже не отсеивает дополнительных ненадёжных клиентов. Следовательно, клиент, получивший оценку выше 1,35, с вероятностью близкой к 100% окажется платёжеспособным.
Актуальные статьи:
Кассовые операции банка
Росбанк может осуществлять следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег.
Росбанк при осуществлении кассовых операций с наличными день ...
Центральный банк РФ: правовой статус, основные цели, принципы и функции
деятельности
Центральный банк Российской Федерации является высшим органом банковского регулирования и контроля за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений. Банк России не входит в структуру федеральных органов государственной в ...
Совершенствование управления активами коммерческого банка
Главная задача управления банковскими рисками состоит в том, чтобы правильно оценивать возможность риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня. Данная работа постоянно требует совершенствования, в связи ...