Наибольшую прибыль банк получил бы при установке порогового значения на уровне 1,20, т.е. рекомендуемая Дюраном величина не является оптимальной в данном случае.
Рисунок 1. Влияние величины порога на эффективность оценки по методике Дюрана
Исходя из этого можно сделать следующие выводы, объясняющие данные результаты:
В первую очередь это связано с тем, что эта методика разрабатывалась для банков США, где структура и значимость отдельных рисков отличается от российской.
Средний уровень благополучия населения в России ниже, чем в США, поэтому введение более жёсткого коэффициента «отсекает» от возможности получения кредита большую долю населения, что ведет к потере возможного дохода.
Группа людей, получивших оценку в пределах 1,20-1,25 по меркам методики Дюрана считаются ненадёжными клиентами, однако полученные результаты показывают, что клиенты этой категории достаточно благонадёжны и им выгодно выдавать кредиты (доход от кредитования данной группы превышает потери). Стоит отметить, что снижение порогового значения ниже 1,20 не приводит к увеличению дохода, так как к получению кредита допускаются дополнительные неплатёжеспособные клиенты. Следовательно, порог величиной 1,20 позволяет распознать надёжного клиента в 91% случаев, что является пределом для данной модели.
Повышение же порога выше 1,35 уже не отсеивает дополнительных ненадёжных клиентов. Следовательно, клиент, получивший оценку выше 1,35, с вероятностью близкой к 100% окажется платёжеспособным.
Актуальные статьи:
Понятие, классификация и виды факторингового кредита
Одной из распространенных посреднических услуг частных коммерческих банков в современных условиях становится факторинг. Он впервые возник в США в конце 19 века, а затем получил распространение в промышленно развитых странах Западной Европ ...
Ценные бумаги: понятие и виды
Документ, оформленный установленным образом, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Все цб можно разделить на 3 группы: акции, облигации, специализированные цб. Акции – ...
Российско-Китайское сотрудничество в банковской сфере
После длительного перерыва, вызванного кризисом конца 90-х гг., российско-китайское межбанковское сотрудничество в последние 2-3 года заметно активизировалось. Китайская сторона, учитывая позитивные тенденции в развитии российской экономи ...