Наибольшую прибыль банк получил бы при установке порогового значения на уровне 1,20, т.е. рекомендуемая Дюраном величина не является оптимальной в данном случае.
Рисунок 1. Влияние величины порога на эффективность оценки по методике Дюрана
Исходя из этого можно сделать следующие выводы, объясняющие данные результаты:
В первую очередь это связано с тем, что эта методика разрабатывалась для банков США, где структура и значимость отдельных рисков отличается от российской.
Средний уровень благополучия населения в России ниже, чем в США, поэтому введение более жёсткого коэффициента «отсекает» от возможности получения кредита большую долю населения, что ведет к потере возможного дохода.
Группа людей, получивших оценку в пределах 1,20-1,25 по меркам методики Дюрана считаются ненадёжными клиентами, однако полученные результаты показывают, что клиенты этой категории достаточно благонадёжны и им выгодно выдавать кредиты (доход от кредитования данной группы превышает потери). Стоит отметить, что снижение порогового значения ниже 1,20 не приводит к увеличению дохода, так как к получению кредита допускаются дополнительные неплатёжеспособные клиенты. Следовательно, порог величиной 1,20 позволяет распознать надёжного клиента в 91% случаев, что является пределом для данной модели.
Повышение же порога выше 1,35 уже не отсеивает дополнительных ненадёжных клиентов. Следовательно, клиент, получивший оценку выше 1,35, с вероятностью близкой к 100% окажется платёжеспособным.
Актуальные статьи:
Рекомендации по организации работы с проблемными кредитами
Проблемные кредиты - один из важных индикаторов успешности банка. Большое их количество говорит о том, что программы кредитования не сбалансированы в отношении риска/доходности либо что эффективная ставка, включающая в себя необходимость ...
Расчет за товары векселем третьего лица
Покупатель может передать продавцу не только спой вексель, но и вексель, выданный третьим лицом. Эта операция ведет к погашению долга за товар (работу, услугу). Теперь поставщику товара должен уже не покупатель, а плательщик по векселю (б ...
Провайдеры систем электронного документооборота
Может показаться, что банку, имеющему большое число пользователей системы "банк-клиент", выгодно эксплуатировать собственную телекоммуникационную систему. На самом деле это не так. Оказывается, что целесообразно воспользоваться ...