Важным составляющим кредитного риска являются отраслевой риск, который связана с неопределенностью в отношениях перспектив развития отрасли заемщика, и риск страны – местопребывания заемщика. Последний имеет место при кредитовании иностранных заемщиков и обусловлен действием фактора риска, относящегося к стране, в которой находится заемщик.
Кредитный риск присутствует в явном виде при кредитовании, формирования портфеля ценных бумаг, межбанковских операциях, валютных операциях, работе с гарантиями и поручительствами, производными ценными бумагами и в дилерской деятельности.
Кредитный риск можно рассматривать как один из самых крупных рисков, присущих банковской деятельности. Невысокие темпы прироста объемов и рентабельности кредитования вынуждают банки систематически и планомерно разрабатывать и совершенствовать методологию управления кредитными рисками и создавать организационные структуры для ее реализации в повседневной банковской практике.
Кредитный риск зависит от воздействия множества факторов, которые необходимо учитывать при его оценке и прогнозировании: макроэкономические факторы; факторы, связанные с предприятиями – заемщиками; факторы, связанные с банком. [6, с.146]
Макроэкономические факторы:
1. Кризисное состояние экономики, общий спад производства, сокращение выпуска и реализации продукции в силу общеэкономических предпосылок в стране;
2. Вероятность возникновения для банка экономических трудностей в силу экономических проблем на территории, где он функционирует;
3. В результате инфляции возникает обесценивание сумм, уплачиваемых заемщиком при погашении основного долга, активы утрачивают реальную первоначальную стоимость;
4. Кризис неплатежей, замена безналичных расчетов оплатой наличностью или бартерными сделками, в результате которых выручка от реализации не поступает на расчетный счет предприятия;
5. Несовершенство или отсутствие законодательной базы, неудовлетворительное правовое регулирование хозяйственных взаимоотношений и имущественной ответственности сторон кредитной сделки, банковской деятельности в целом, резкие изменения в нормативной базе, отсутствие у руководителей достаточного опыта свободного предпринимательства;
6. Незавершенность формирования банковской системы, ее подверженность системным рискам и возникновению ситуаций задержки межбанковских расчетов;
7. Отсутствие согласованной государственной политики и поддержки развития отраслей реального сектора экономики, резкое уменьшение всех видов инвестиций;
8. Отсутствие в стране развитой системы страхования, в том числе и системы страхования рисков стихийных бедствий, кредитных рисков, высокая стоимость страховых услуг;
9. Проблемы получения достоверной информации. Отсутствуют специализированные организации в области сбора, оценки и поставки информации для потенциальных ее покупателей (в том числе и банков), не развит информационный обмен между банками о финансовом состоянии клиентов, факторах неплатежеспособности, объемах заложенного имуществ;
10. Сокращение реальных доходов и платежеспособного спроса, низкая степень деловой активности.
Актуальные статьи:
Роль активных операций в формировании финансовых активов банка
По классификации активных операций, как и по структуре активов сложились разные точки зрения.
По мнению Букато В.И., Львова Ю.И. основными активными операциями являются[7,212]:
- кредитные операции, в результате которых формируется кред ...
Контроль за соблюдением банками требований надзорных органов
Завершающий этап надзора за банками - контроль за соблюдением ими в строго определенные сроки предписаний органов надзора по устранению обнаруженных недостатков.
Набор неофициальных и официальных мер воздействия на банки во всех странах ...
Роль центрального банка в регулировании
деятельности банковской системы россии
Важным условием успешного функционирования банковской системы рыночного типа является ее государственное регулирование. Необходимость регулирования банковской деятельности обуславливается особой экономической и социальной природой банков, ...